Посмотрел внимательно. Скорее всего, проектор находится сзади. Перед ним двигаются люди, образующие тени. Далее (ближе к зрителю) завеса. Плюс несколько прожекторов, образующих высокие тени.
Хочу добавить несколько слов по теме ролика. Идея очень не понравилась. В ролике показано отношение ребёнок-мать. Это не правильно. Семья это: отец + мать + дети. Говорю это не как мужчина, а как одинокий мужчина.